El bot está esperando una señal técnica calificada para abrir posición.
Laboratorio de Backtesting & Optimización Cuantitativa
Simula el rendimiento exacto de las estrategias sobre velas históricas reales antes de operar.
Rendimiento Desglosado por Usuario
| Usuario | Rol / Estrategia | Capital Inicial | Capital Actual | PnL Neto ($) | ROI (%) | Win Rate | Ganadas / Perdidas | Tope / Trade | Posiciones | Estado | Acciones |
|---|
| ID | Usuario | Fecha | Par | Tipo | Cantidad | Precio Entrada | Precio Cierre | SL / TP | PnL ($) | ROI (%) | Salida | Modo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay operaciones registradas aún. | ||||||||||||
Filosofía Financiera de este Bot
Este sistema ha sido estructurado bajo los principios de las mesas de dinero y gestores cuantitativos:
1. Control de Ruina Matemática & Límite por Transacción
El bot permite regular el monto máximo por orden (Tope Máx / Trade) y arriesgar sólo el 1% al 2% de la equidad por operación. Esto garantiza que rachas negativas no comprometan la solidez del portafolio.
2. Stop Loss Dinámico y Trailing Stop
Toda orden incorpora un Stop Loss basado en ATR (volatilidad real del mercado). Al avanzar el precio en beneficio, el Trailing Stop sube automáticamente bloqueando ganancias.
3. Arquitectura Multi-Usuario & Subcuentas
Permite simular o gestionar perfiles independientes (cuentas agresivas, conservadoras, institucionales), cada uno con balances y límites de riesgo aislados.